道瓊指數期貨 (US30) 復盤回顧_ATR應用_Part2 (2018/2/10)

在上一篇”道瓊指數期貨 (US30) 復盤回顧_空單進出場點_Part1”的討論後，

大家可能會問，有那麼簡單就可以大賺一波嗎?

沒錯!!! 的確沒那麼簡單~

現在，我們再來看看可能會遇到的問題會是什麼?

天啊~為什麼跟平常設定一樣的止損金額，都一直在止損阿!!!!!

天啊~為什麼刷盤大成這樣啊!!!!!

天啊~怎麼5分鐘的行情就跑百點了阿~誰受的了阿!!!!!

的確，這周有操作US30的人一定深有同感吧。

我們這次就用”真實波動幅度均值”（Average True Range，ATR）

來看看最近發生什麼事情吧!

我們將本次起漲點跌的ATR (參數設定14, 文後縮寫為ATR(14))，

跟起跌後的ATR來比較一下吧 (參閱下圖1,2,3)

首先，讓我們先看一下不同級次的ATR變化情形：

級次：D1。起跌後ATR/起跌前ATR= 403/157=約等於 2.6

級次：H4。起跌後ATR/起跌前ATR= 277/69=約等於 4

級次：H1。起跌後ATR/起跌前ATR= 201/44=約等於 4.57

Fig.1 道瓊指數期貨 (US30) 近日波動 。D1

藍色背景範圍內ATR(14)：113-200。平均值粗略取高低兩點=157

綠色背景範圍內ATR(14)：217-589。平均值粗略取高低兩點=403

起跌後ATR/起跌前ATR= 403/157=約等於 2.6。

Fig.2 道瓊指數期貨 (US30) 近日波動 。H4

藍色背景範圍內ATR(14)：  39-99。平均值粗略取高低兩點=69

綠色背景範圍內ATR(14)：83-470。平均值粗略取高低兩點=277

起跌後ATR/起跌前ATR= 277/69=約等於 4。

Fig.3 道瓊指數期貨 (US30) 近日波動 。H1

藍色背景範圍內ATR(14)：  22-65。平均值粗略取高低兩點=44

綠色背景範圍內ATR(14)：37-364。平均值粗略取高低兩點=201

起跌後ATR/起跌前ATR= 201/44=約等於 4.57。

大家發現關鍵了嗎?

是的，每個級次的ATR(14)平均都增加了2~5倍之間。

這是什麼意思呢?

以級次D1舉例，就是起跌前那一陣子，

每天的平均震盪大概都是157點左右。

結果本周大跌之後，這幾天的震度幅度變成403點，

震盪幅度增加了足足有2.6倍。

而級次H4增加4倍，級次H1增加4.57倍。

這對我們的操作會有什麼影響呢?

最近有操作超短線的人應該不難發現，

哇塞，5分鐘就賺150點耶!!!!!

哇靠，5分鐘就止損200點耶!!!!!

看著K棒在震盪，我的心臟也快不行了…………………………..

所以這麼大的行情波動，就是告訴我們，

平常你設定的資金控管策略可能已經需要調整了。

因為震盪幅度增加4倍，你的風險也已經增加4倍了，

因此，我們設定止損的點位，也是一樣要增大的，

至於要增加多少呢?

建議可以參考當下你進場級次的ATR來調整。

看到這裡，各位聰明的投機者應該發現了吧~

我們可以透過增加4倍本金的方式，將風險拉回原本的範圍內，

或是降低4倍的操作手數，來達到一樣的效果。

祝大家多空操作順利，都站在正確的一邊~

#真實波動幅度均值 （Average True Range，ATR）

#道瓊指數期貨 (US30)

#個人意見分享僅供參考，以上分析並非操作指示，不保證獲利。
#投資一定有風險，投資、投機有賺有賠，務必嚴謹小心，盈虧自負。

Reference：

1.     https://www.investing.com/